Sharpe Ratio

Definition

El Sharpe Ratio es una métrica ajustada al riesgo que mide la rentabilidad en exceso de una inversión por unidad de riesgo total. Un Sharpe Ratio más alto indica un mejor rendimiento ajustado al riesgo; los valores por encima de 1 se consideran generalmente buenos.

Formula

$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$

Where:

• $R_p$ = Portfolio return
• $R_f$ = Risk-free rate
• $\sigma_p$ = Standard deviation of portfolio returns