ETF Comparison: XUT7 vs SPP3
Descripciones de ETF
XUT7 - Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D
The Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, providing exposure to US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund has a low expense ratio of 0.06% and distributes interest income annually.
SPP3 - SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund aims to provide investors with regular income and capital growth, with a semi-annual distribution policy.
Tabla de comparación
| XUT7 | SPP3 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.15% |
| Inception Date | 2023-12-06 | 2016-02-17 |
| Number Of Holdings | 96 | 94 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.