ETF Comparison: XMHQ vs FRTY
Descripciones de ETF
XMHQ - Invesco S&P MidCap Quality ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF is an equity fund that tracks an index of high-quality U.S. mid-cap stocks with strong balance sheets and financial fundamentals. The fund's multi-factor approach assesses return on equity, operating assets, and financial leverage to select approximately 80 top-scoring stocks. The portfolio is weighted based on a combination of market capitalization and quality scores, offering a targeted mid-cap exposure with a quality overlay.
FRTY - Alger Mid Cap 40 ETF
The Alger Mid Cap 40 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of mid-cap stocks in the United States, aiming to provide long-term growth and capital appreciation.
Tabla de comparación
| XMHQ | FRTY | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco S&P MidCap Quality ETF | Alger Mid Cap 40 ETF |
| Fund Provider | Invesco | Alger |
| Index | S&P MidCap 400 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.60% |
| Inception Date | 2006-12-01 | 2021-02-26 |
| Number Of Holdings | 82 | 41 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.