ETF Comparison: XLFS vs SS43
Descripciones de ETF
XLFS - Invesco US Financials Sector UCITS ETF
The Invesco US Financials Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Financials index, providing exposure to the financial sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14% per annum. It accumulates and reinvests dividends, and has approximately $146 million in assets under management.
SS43 - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
The SPDR MSCI World Financials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Financials index, providing exposure to the financial sector of developed markets worldwide. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.3%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the global financial sector.
Tabla de comparación
| XLFS | SS43 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco US Financials Sector UCITS ETF | SPDR MSCI World Financials UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials | MSCI World Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.3% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2016-04-29 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.