ETF Comparison: XDEM vs MOEU
Descripciones de ETF
XDEM - Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI World Momentum index, investing in developed countries worldwide with a focus on high price momentum stocks. The fund has a long-only strategy and accumulates dividends, with a low expense ratio of 0.25% p.a..
MOEU - BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF
The BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF is an equity fund that tracks the BNP Paribas Momentum Europe ESG index, focusing on European stocks with high price momentum that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is synthetically replicated and has a low expense ratio of 0.31% p.a., making it a cost-effective option for investors seeking exposure to the European equity market.
Tabla de comparación
| XDEM | MOEU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | BNP Paribas Easy ESG Momentum Europe UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BNP Paribas |
| Index | MSCI World Momentum | BNP Paribas Momentum Europe ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.31% |
| Inception Date | 2014-09-05 | 2016-06-07 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.