ETF Comparison: VXUS vs VTI
Descripciones de ETF
VXUS - Vanguard Total International Stock ETF
The Vanguard Total International Stock ETF provides broad exposure to equity markets outside of the US, covering both developed and emerging markets. It offers a cost-efficient way to gain international equity exposure, with a diversified portfolio of thousands of stocks from dozens of countries. This fund is suitable for long-term investors seeking a core holding for their international equity allocation, but can also be used as a short-term 'risk on' play or as part of a long/short pairs trade.
VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
The Vanguard Total Stock Market ETF is a broad-based equity fund that tracks the CRSP US Total Market Index, providing investors with diversified exposure to the US stock market. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking a core holding for their long-term portfolios. The fund's market capitalization-weighted approach results in a large-cap biased portfolio, with a focus on total market exposure.
Tabla de comparación
| VXUS | VTI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Global All Cap x US | CRSP US Total Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.03% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2001-05-24 |
| Number Of Holdings | 8487 | 3655 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.