ETF Comparison: VCSH vs IXUS
Descripciones de ETF
VCSH - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment grade corporate bonds with short-term maturities, offering a moderate level of credit risk while limiting exposure to rising interest rates. This low-cost ETF is suitable for investors seeking to enhance fixed income returns through additional credit risk while shortening effective duration.
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF is a broad-based equity fund that tracks the performance of the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, providing investors with exposure to large-cap companies in developed markets outside the United States.
Tabla de comparación
| VCSH | IXUS | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | iShares Core MSCI Total International Stock ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | Bloomberg US Corporate (1-5 Y) | MSCI ACWI ex USA Investable Market Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2012-10-18 |
| Number Of Holdings | 2595 | 4395 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.