ETF Comparison: UVXY vs CLSE
Descripciones de ETF
UVXY - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF provides leveraged exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing sophisticated investors to implement complex strategies requiring volatility exposure. The fund is designed for short-term trading and is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios.
CLSE - Convergence Long/Short Equity ETF
The Convergence Long/Short Equity ETF is an actively managed fund that employs a long/short equity strategy to provide investors with a unique approach to equity investing. The fund aims to generate returns through a combination of long and short positions in a diversified portfolio of US equities.
Tabla de comparación
| UVXY | CLSE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Convergence Long/Short Equity ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Convergence Investment Partners, LLC |
| Index | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (150%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 1.55% |
| Inception Date | 2011-10-03 | 2022-02-22 |
| Number Of Holdings | 1 | 157 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.