ETF Comparison: USD vs SOXX
Descripciones de ETF
USD - ProShares Ultra Semiconductors
The ProShares Ultra Semiconductors ETF provides 2x daily long leverage to the Dow Jones U.S. Semiconductors Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in the United States.
SOXX - iShares Semiconductor ETF
The iShares Semiconductor ETF (SOXX) tracks the ICE Semiconductor Sector Index, providing exposure to US and international companies that produce semiconductors, a crucial component in modern computing devices. The fund focuses on large-cap stocks, with a growth investment style, offering a balanced geographic exposure and diversification across approximately 31 holdings.
Tabla de comparación
| USD | SOXX | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | ProShares Ultra Semiconductors | iShares Semiconductor ETF |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | BlackRock |
| Index | Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) | ICE Semiconductor Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-01-30 | 2001-07-10 |
| Number Of Holdings | 37 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.