ETF Comparison: UIMY vs IS31
Descripciones de ETF
UIMY - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted index, focusing on large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with the lowest risk. The fund aims to provide investors with a low-volatility investment option, with a total expense ratio of 0.25% p.a.
IS31 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) index, providing investors with a low-volatility portfolio of large-cap US stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
Tabla de comparación
| UIMY | IS31 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.25% |
| Inception Date | 2015-08-18 | 2016-11-18 |
| Number Of Holdings | 70 | 81 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.