ETF Comparison: SLV vs GLDM
Descripciones de ETF
SLV - iShares Silver Trust
The iShares Silver Trust ETF provides investors with a physically-backed exposure to silver, offering a hedge against inflation and market volatility. It tracks the LBMA Silver Price, eliminating the complexities of futures contracts and providing a realistic pricing of the metal. This fund is suitable for investors seeking a safe haven during times of market uncertainty, but may not be ideal for long-term buy-and-hold strategies.
GLDM - SPDR Gold MiniShares Trust
The SPDR Gold MiniShares Trust is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a cost-effective way to invest in physical gold. The fund holds a single asset, gold, and is designed to offer a secure and stable investment option.
Tabla de comparación
| SLV | GLDM | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Silver Trust | SPDR Gold MiniShares Trust |
| Fund Provider | BlackRock | World Gold Council |
| Index | LBMA Silver Price ($/ozt) | LBMA Gold PM Price |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.10% |
| Inception Date | 2006-04-21 | 2018-06-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Precious Metals | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.