ETF Comparison: S250 vs VMIG
Descripciones de ETF
S250 - Invesco FTSE 250 UCITS ETF
The Invesco FTSE 250 UCITS ETF is a mid-cap equity fund that tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 of the largest mid-cap companies based in the United Kingdom. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.12% p.a.. It uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
VMIG - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
The Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 of the largest mid-cap companies based in the United Kingdom, excluding those in the FTSE 100. With a low expense ratio of 0.10% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the UK mid-cap market.
Tabla de comparación
| S250 | VMIG | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco FTSE 250 UCITS ETF | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating |
| Fund Provider | Invesco | Vanguard |
| Index | FTSE 250 | FTSE 250 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.1% |
| Inception Date | 2009-03-31 | 2019-05-14 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.