ETF Comparison: RS2K vs SC0K
Descripciones de ETF
RS2K - Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)
The Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to 2000 small-cap companies in the United States. The fund uses a synthetic replication strategy and has a total expense ratio of 0.35% per annum. It distributes dividends by accumulating and reinvesting them in the fund.
SC0K - Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
The Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Russell 2000 index, comprising 2000 small-cap companies from the United States. With a low expense ratio of 0.25%, it provides cost-effective exposure to the US small-cap market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. Established in 2009, it is domiciled in Ireland and has approximately $84 million in assets under management.
Tabla de comparación
| RS2K | SC0K | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Invesco |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.25% |
| Inception Date | 2014-01-07 | 2009-03-31 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.