ETF Comparison: PHEF vs EMHF
Descripciones de ETF
PHEF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF is an equity fund that tracks the Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted index. The fund focuses on equities from the Pacific region (excluding Japan) and uses a multi-factor strategy to select securities based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The fund has an expense ratio of 0.3% and is domiciled in Ireland.
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
Tabla de comparación
| PHEF | EMHF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Morgan Stanley Scientific Beta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | Morgan Stanley | Morgan Stanley |
| Index | Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor Equal Weight Market Beta Adjusted | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.3% |
| Inception Date | 2017-12-08 | 2017-12-06 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Asia-Pacific | Emerging Markets |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.