ETF Comparison: NK4N vs STPH
Descripciones de ETF
NK4N - Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive BTP Daily (-2x) Inverse index, providing a two times leveraged inverse exposure to Italian sovereign debt instruments, specifically fixed coupon bonds. The ETF has a total expense ratio of 0.40% p.a. and is domiciled in France.
STPH - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is an exchange-traded fund that tracks the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 (GBP Hedged) index, which aims to capture changes in the US yield curve. The fund uses a systematic strategy to achieve this, with a long position in 2-year US Treasury bond futures and a short position in 10-year US Treasury ultra bond futures. The ETF is currency hedged to British Pound (GBP) and has a total expense ratio of 0.35% p.a..
Tabla de comparación
| NK4N | STPH | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | Solactive BTP Daily (-2x) Inverse | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 (GBP Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-04-27 | 2023-05-16 |
| Currency | EUR | GBP |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.