ETF Comparison: MAGQ vs FNGG
Descripciones de ETF
MAGQ - Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF
The Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to the US Big Tech sector, allowing investors to potentially benefit from declines in the sector. The fund's proprietary weighting scheme and active management aim to provide a unique investment opportunity.
FNGG - Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
The Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares ETF provides investors with daily leveraged exposure to the NYSE FANG+ Index, which tracks the performance of highly traded growth stocks in the US technology sector. The fund aims to deliver twice the daily performance of the underlying index, making it a high-risk, high-reward option for investors seeking to capitalize on the growth potential of big tech companies.
Tabla de comparación
| MAGQ | FNGG | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF | Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares |
| Fund Provider | Roundhill Investments | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | NYSE FANG+ Index (-200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.98% |
| Inception Date | 2024-02-29 | 2021-09-30 |
| Number Of Holdings | 3 | 12 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Inverse | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Big Tech | Big Tech |
| Leveraged | Inverse | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.