ETF Comparison: JREG vs IS3R
Descripciones de ETF
JREG - JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets, seeking to generate a higher return than the MSCI World while avoiding companies with negative ESG impacts.
IS3R - iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
The iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World Momentum index, investing in stocks with high price momentum from 23 developed countries worldwide. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through a sampling technique.
Tabla de comparación
| JREG | IS3R | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | BlackRock |
| Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) | MSCI World Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.3% |
| Inception Date | 2018-10-10 | 2014-10-03 |
| Number Of Holdings | 699 | 347 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.