ETF Comparison: JIRE vs JQUA
Descripciones de ETF
JIRE - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
The JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international equities, excluding the US market. The fund aims to provide long-term capital growth by utilizing a proprietary weighting scheme to select securities. With a focus on total market exposure, the fund offers broad-based coverage of developed markets outside of North America.
JQUA - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
The JPMorgan U.S. Quality Factor ETF is an equity fund that tracks a proprietary index, selecting large- and mid-cap U.S. stocks based on quality, profitability, and solvency. The fund provides investors with a quality tilt on top of a core allocation to U.S. markets.
Tabla de comparación
| JIRE | JQUA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | Active (No Index) | JP Morgan US Quality Factor Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.12% |
| Inception Date | 2022-06-10 | 2017-11-08 |
| Number Of Holdings | 196 | 276 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.