ETF Comparison: IYK vs DVY
Descripciones de ETF
IYK - iShares U.S. Consumer Staples ETF
The iShares U.S. Consumer Staples ETF provides exposure to a diversified portfolio of large-cap consumer staples companies in the United States, offering a blend of different sectors including consumer goods and discretionary firms. The fund tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, providing a market-cap weighted approach to investing in the consumer staples sector.
DVY - iShares Select Dividend ETF
The iShares Select Dividend ETF is a US-focused equity fund that tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, investing in high-dividend-yielding stocks with a focus on dividend growth rate, payout percentage rate, and dividend yield. The fund provides a diversified portfolio of around 100 stocks, with a bias towards value stocks and sectors such as utilities. It can be used as a core component in a long-term portfolio or as a tactical tool to shift towards lower-volatility companies in certain market environments.
Tabla de comparación
| IYK | DVY | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Consumer Staples ETF | iShares Select Dividend ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index | Dow Jones U.S. Select Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.38% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2003-11-03 |
| Number Of Holdings | 56 | 99 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.