ETF Comparison: INCU vs WINC
Descripciones de ETF
INCU - iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
The iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) is an actively managed equity ETF that invests in US companies, utilizing quantitative forecast models and ESG criteria to select its holdings. The fund aims to generate additional income by selling call options and buying futures on a US large cap equity index, with a total expense ratio of 0.35% p.a..
WINC - iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
The iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets worldwide, with a focus on generating high income. The fund uses quantitative models and ESG criteria to select its holdings and aims to generate additional income through call options and futures on large and mid-cap indices.
Tabla de comparación
| INCU | WINC | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | iShares U.S. Equity High Income | iShares World Equity High Income |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.35% |
| Inception Date | 2024-03-22 | 2024-03-22 |
| Number Of Holdings | 146 | 246 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Income | Income |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.