ETF Comparison: IBC1 vs OM3L
Descripciones de ETF
IBC1 - iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the IDC US Treasury Short Term index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 0-1 year. The fund aims to provide investors with a low-cost and diversified exposure to the US government bond market.
OM3L - iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus index, investing in large-cap US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) factors. The fund aims to maximize ESG exposure while minimizing carbon equivalent exposure and potential emissions risk. With a low expense ratio of 0.07%, it is a cost-effective option for investors seeking ESG-focused exposure to the US market.
Tabla de comparación
| IBC1 | OM3L | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | IDC US Treasury Short Term | MSCI USA ESG Enhanced Focus |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2019-02-20 | 2019-03-12 |
| Number Of Holdings | 82 | 553 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.