ETF Comparison: GMVM vs VBTC
Descripciones de ETF
GMVM - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
The VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus index, investing in US companies with strong financial moats and low environmental, social, and governance (ESG) risks. The fund aims to provide long-term capital growth by equally weighting its constituents and accumulating dividends.
VBTC - VanEck Bitcoin ETN
The VanEck Bitcoin ETN is an exchange-traded note that tracks the value of Bitcoin, providing investors with exposure to the cryptocurrency market. The fund has a total expense ratio of 1.00% p.a. and is domiciled in Liechtenstein.
Tabla de comparación
| GMVM | VBTC | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | VanEck Bitcoin ETN |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | Morningstar US Sustainable Moat Focus | Bitcoin |
| Asset Class | Equity | Cryptocurrency |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 1.0% |
| Inception Date | 2015-10-16 | 2020-11-19 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.