ETF Comparison: EZU vs VGK
Descripciones de ETF
EZU - iShares MSCI Eurozone ETF
The iShares MSCI Eurozone ETF provides exposure to the equity markets of the European Monetary Union (EMU) member countries, offering a diversified portfolio of large-cap companies across various sectors, with a bias towards France, Germany, and Spain.
VGK - Vanguard FTSE Europe ETF
The Vanguard FTSE Europe ETF provides broad-based exposure to the developed economies of Europe, offering a diversified portfolio of over 1,200 holdings across multiple markets. With a low expense ratio, this ETF is an efficient tool for investors seeking to tilt their exposure towards European equities, with a balanced approach across countries, sectors, and individual holdings.
Tabla de comparación
| EZU | VGK | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI Eurozone ETF | Vanguard FTSE Europe ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI EMU | FTSE Developed Europe All Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.11% |
| Inception Date | 2000-07-25 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 227 | 1279 |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.