ETF Comparison: EUPC vs USCP
Descripciones de ETF
EUPC - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund employs a value investment strategy, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. It is a large-cap ETF with a total expense ratio of 0.65% and is domiciled in Luxembourg.
USCP - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
The Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is an equity fund that tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Value index, focusing on the five sectors with the lowest relative CAPE from the S&P 500. The fund adopts a value investment style, aiming to provide long-term capital growth by investing in undervalued sectors. With a total expense ratio of 0.65%, the fund is domiciled in Luxembourg and has approximately EUR 756 million in assets under management.
Tabla de comparación
| EUPC | USCP | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) |
| Fund Provider | Ossiam | Ossiam |
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.65% |
| Inception Date | 2015-06-22 | 2015-06-22 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.