ETF Comparison: ESIF vs ZPDF
Descripciones de ETF
ESIF - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18% and is accumulating dividends.
ZPDF - SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF tracks the S&P Financials Select Sector index, providing exposure to the US financial sector. With a low expense ratio of 0.15%, this ETF offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of US financial companies.
Tabla de comparación
| ESIF | ZPDF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | MSCI Europe Financials 20/35 Capped | S&P Financials Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-11-18 | 2015-07-07 |
| Number Of Holdings | 83 | 71 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.