ETF Comparison: EJUL vs AVSE
Descripciones de ETF
EJUL - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
The Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July is an equity fund that aims to provide investors with exposure to the emerging markets while managing volatility. The fund tracks the MSCI Emerging Markets index and uses a buy-write strategy to generate returns. With a focus on large-cap companies, the fund offers a broad-based exposure to the emerging markets.
AVSE - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
The Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, aiming to provide long-term capital growth while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
Tabla de comparación
| EJUL | AVSE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Innovator | American Century Investments |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.33% |
| Inception Date | 2019-07-01 | 2022-03-28 |
| Number Of Holdings | 2 | 2307 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.