ETF Comparison: DX2S vs AUHEUA
Descripciones de ETF
DX2S - Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
The Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D is an equity ETF that tracks the S&P/ASX 200 index, which comprises the 200 largest and most actively traded Australian companies. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends annually. With a total expense ratio of 0.50% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the Australian equity market.
AUHEUA - UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Australia (EUR Hedged) index, providing investors with exposure to large and mid-cap companies from Australia. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.43% p.a.. It uses a full replication strategy to track the underlying index and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
Tabla de comparación
| DX2S | AUHEUA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | UBS |
| Index | S&P/ASX 200 | MSCI Australia (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.43% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2015-11-27 |
| Number Of Holdings | 200 | 59 |
| Currency | AUD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Australia | Australia |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.