ETF Comparison: DIA vs BIL
Descripciones de ETF
DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust tracks the performance of the Dow Jones Industrial Average, providing investors with exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities. The fund holds a concentrated portfolio of 30 blue-chip stocks, including well-known companies such as ExxonMobil, Caterpillar, IBM, and GE. With a focus on large-cap stocks, the fund offers a relatively stable investment option with a history of paying solid dividends. However, investors seeking broader diversification may want to consider other large-cap ETFs.
BIL - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF is a fixed income fund that provides exposure to the ultrashort end of the US Treasury yield curve, focusing on zero-coupon T-Bills with less than three months until maturity. It offers a low-risk investment option with minimal interest rate and credit risk, making it an attractive safe-haven asset in volatile markets.
Tabla de comparación
| DIA | BIL | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Dow Jones Industrial Average | Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M) |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.14% |
| Inception Date | 1998-01-14 | 2007-05-25 |
| Number Of Holdings | 31 | 18 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.