ETF Comparison: COVR vs IUS6
Descripciones de ETF
COVR - PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
The PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist is an actively managed bond ETF that aims to generate maximum income while preserving capital and maintaining daily liquidity. It invests primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds, with a focus on the European region.
IUS6 - iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
The iShares Euro Covered Bond UCITS ETF is a bond-focused exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Covered index, investing in Euro-denominated covered bonds with investment-grade ratings and a minimum time to maturity of one year. The fund aims to provide income and capital growth by replicating the performance of the underlying index through a sampling technique.
Tabla de comparación
| COVR | IUS6 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | iShares Euro Covered Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | PIMCO | BlackRock |
| Index | PIMCO Covered Bond | iBoxx® EUR Covered |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.43% | 0.2% |
| Inception Date | 2013-12-17 | 2008-08-01 |
| Number Of Holdings | 48 | 1130 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Bonds |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.