ETF Comparison: 5HED vs V40D
Descripciones de ETF
5HED - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (USD) is an actively managed equity ETF that tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector index. The fund focuses on the US market, investing in the five sectors with the lowest relative CAPE, while excluding environmentally harmful and socially or ethically controversial companies. The ETF aims to provide long-term capital growth with a value investment style, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
V40D - Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing
The Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing is a diversified equity ETF that tracks the Vanguard LifeStrategy 40% Equity index, investing 40% in stocks from developed and emerging markets and 60% in bonds from developed and emerging markets, denominated in or currency hedged to Euro.
Tabla de comparación
| 5HED | V40D | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | Ossiam | Vanguard |
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector | Vanguard LifeStrategy 40% Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-04-05 | 2020-12-08 |
| Number Of Holdings | 49 | 14545 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.