ETF Comparison: 4RT8 vs UBF6
Descripciones de ETF
4RT8 - WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged ETF tracks the two times leveraged performance of gold futures contracts, providing investors with a daily leveraged exposure to the precious metal. The fund has an expense ratio of 0.98% and is domiciled in Jersey.
UBF6 - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to commodities from the energy and industrial metals sectors, excluding precious metals, agriculture, and livestock.
Tabla de comparación
| 4RT8 | UBF6 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fund Provider | WisdomTree | UBS |
| Index | Gold Future Leverage (2x) | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5 Leveraged |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.98% | 0.34% |
| Inception Date | 2008-03-11 | 2021-01-22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Materials | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.