Portfolio Backtesting
Opciones de cartera
Opciones de rebalanceo y flujos de caja
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Periodo
Opciones financieras
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Opciones de datos
Opciones de previsión y modelado
Resumen
AI Insights
Análisis profundo del rendimiento, perfil de riesgo, composición y proyecciones a largo plazo de tu cartera. Mediante razonamiento de IA, examina cada dimensión de los resultados de tu Backtest para destacar fortalezas, riesgos y patrones relevantes. Saber más
IMPORTANTE: esta herramienta es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento de inversión ni hace recomendaciones de inversión.
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de crecimiento del valor
El análisis del crecimiento del valor de la cartera sigue la evolución del valor total de la cartera de inversión a lo largo del tiempo. Tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
Este análisis ayuda a los inversores a entender cómo ha evolucionado su cartera históricamente y puede usarse para evaluar si la cartera está en camino de alcanzar los objetivos financieros a largo plazo.
Crecimiento del valor de la cartera
Tabla de crecimiento del valor de la cartera
Comparación de activos
El análisis de activos proporciona información sobre los activos individuales de la cartera de inversión, incluyendo métricas de rendimiento y riesgo, correlaciones entre activos y la estrategia general de asignación.
La diversificación desempeña un papel fundamental en la construcción de carteras, porque el riesgo de la cartera no lo define el riesgo promedio de sus activos individuales, sino el grado en que se mueven juntos, es decir, sus correlaciones.
Asignación de activos
Tabla de comparación de activos
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Métricas Monte Carlo
Precios simulados de la cartera
Efficient Frontier
La Efficient Frontier muestra el conjunto de asignaciones de cartera que ofrecen la mayor rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado (o el menor riesgo para una rentabilidad dada) según el modelo media-varianza de Markowitz. Las carteras en la frontera representan el equilibrio óptimo riesgo-rentabilidad y dominan a todas las carteras por debajo de ella. Usa la herramienta de optimización para un análisis de optimización detallado.