ETF Comparison: XMCX vs S250
ETF-Beschreibungen
XMCX - Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D
The Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D is an equity exchange-traded fund that tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 mid-cap companies based in the United Kingdom. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a competitive total expense ratio of 0.15% per annum. The ETF distributes dividends annually and has a small asset base of 36 million euros, making it a suitable option for investors seeking targeted exposure to the UK mid-cap market.
S250 - Invesco FTSE 250 UCITS ETF
The Invesco FTSE 250 UCITS ETF is a mid-cap equity fund that tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 of the largest mid-cap companies based in the United Kingdom. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.12% p.a.. It uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
Vergleichstabelle
| XMCX | S250 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | Invesco FTSE 250 UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | FTSE 250 | FTSE 250 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.12% |
| Inception Date | 2007-06-15 | 2009-03-31 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.