ETF Comparison: VTI vs AGG
ETF-Beschreibungen
VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
The Vanguard Total Stock Market ETF is a broad-based equity fund that tracks the CRSP US Total Market Index, providing investors with diversified exposure to the US stock market. With a low expense ratio, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking a core holding for their long-term portfolios. The fund's market capitalization-weighted approach results in a large-cap biased portfolio, with a focus on total market exposure.
AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF provides broad-based exposure to investment grade U.S. bonds, making it a core holding for investors seeking fixed income exposure in their portfolios. The fund tracks the Bloomberg US Aggregate index, offering a diversified portfolio of hundreds of individual securities.
Vergleichstabelle
| VTI | AGG | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Total Stock Market ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP US Total Market Index | Bloomberg US Aggregate |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.03% |
| Inception Date | 2001-05-24 | 2003-09-22 |
| Number Of Holdings | 3655 | 11686 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.