ETF Comparison: VPU vs FIW
ETF-Beschreibungen
VPU - Vanguard Utilities ETF
The Vanguard Utilities ETF provides diversified exposure to the US utilities sector, offering a low-volatility investment opportunity with attractive dividend yields. With a market-cap weighting scheme, this ETF tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, providing a broad-based investment approach.
FIW - First Trust Water ETF
The First Trust Water ETF (FIW) provides exposure to companies that generate the majority of their revenues from the potable and wastewater industry, primarily in the United States. As the global population grows, the demand for clean and safe drinking water is expected to increase, making this fund a valuable addition to portfolios focused on long-term growth and sustainability.
Vergleichstabelle
| VPU | FIW | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Utilities ETF | First Trust Water ETF |
| Fund Provider | Vanguard | First Trust |
| Index | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index | ISE Clean Edge Water Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.53% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 68 | 37 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.