ETF Comparison: VOO vs VXUS
ETF-Beschreibungen
VOO - Vanguard S&P 500 ETF
The Vanguard S&P 500 ETF is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing broad exposure to mega and large-cap stocks in the US market. The fund holds a diversified portfolio of over 500 securities, including well-known companies such as ExxonMobil, Apple, IBM, and GE. With a low expense ratio, this fund is an excellent choice for buy-and-hold investors seeking long-term growth and income through dividend payments.
VXUS - Vanguard Total International Stock ETF
The Vanguard Total International Stock ETF provides broad exposure to equity markets outside of the US, covering both developed and emerging markets. It offers a cost-efficient way to gain international equity exposure, with a diversified portfolio of thousands of stocks from dozens of countries. This fund is suitable for long-term investors seeking a core holding for their international equity allocation, but can also be used as a short-term 'risk on' play or as part of a long/short pairs trade.
Vergleichstabelle
| VOO | VXUS | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard Total International Stock ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | S&P 500 | FTSE Global All Cap x US |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.07% |
| Inception Date | 2010-09-07 | 2011-01-26 |
| Number Of Holdings | 504 | 8487 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.