ETF Comparison: VNRT vs VUSA
ETF-Beschreibungen
VNRT - Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing tracks the FTSE North America index, providing exposure to stocks from the USA and Canada. With a low expense ratio of 0.10%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the North American equity market.
VUSA - Vanguard S&P 500 UCITS ETF
The Vanguard S&P 500 UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 index, which consists of the 500 largest US stocks. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It distributes dividends quarterly and has a low expense ratio of 0.07% p.a.
Vergleichstabelle
| VNRT | VUSA | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE North America | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.07% |
| Inception Date | 2014-09-30 | 2012-05-22 |
| Number Of Holdings | 613 | 495 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | North America | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.