ETF Comparison: VFH vs XLF
ETF-Beschreibungen
VFH - Vanguard Financials ETF
The Vanguard Financials ETF (VFH) provides targeted exposure to the U.S. financial sector, making it an ideal option for investors seeking to tilt their portfolios towards U.S. banks. With a diversified portfolio of over 400 stocks, this ETF offers broader exposure than other popular financial sector funds. It is suitable for those looking to implement a tactical tilt or carry out a sector rotation strategy, and is among the cheapest in its category.
XLF - Financial Select Sector SPDR Fund
The Financial Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Financial Select Sector Index, providing exposure to a diversified portfolio of large-cap financial companies in the US. The fund offers a broad-based investment approach, covering various industries such as banking, insurance, real estate, and consumer finance. With a blend investment style, it seeks to provide a balance between growth and value. The fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the US financial sector, which is heavily influenced by US policy and regulations.
Vergleichstabelle
| VFH | XLF | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Financials ETF | Financial Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Financials | S&P Financial Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.09% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 412 | 73 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.