ETF Comparison: SPYQ vs DFEN
ETF-Beschreibungen
SPYQ - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped index, providing exposure to the European industrials sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a low expense ratio of 0.18% p.a.. The ETF is domiciled in Ireland and has a distribution policy of accumulating dividends.
DFEN - VanEck Defense UCITS ETF A
The VanEck Defense UCITS ETF A is an equity fund that tracks the MarketVector Global Defense Industry index, investing in companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 795 million euros in assets under management.
Vergleichstabelle
| SPYQ | DFEN | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | VanEck Defense UCITS ETF A |
| Fund Provider | State Street | VanEck |
| Index | MSCI Europe Industrials 20/35 Capped | MarketVector Global Defense Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.55% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2023-03-31 |
| Number Of Holdings | 88 | 28 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.