ETF Comparison: SJB vs TBF
ETF-Beschreibungen
SJB - ProShares Short High Yield
The ProShares Short High Yield ETF provides daily inverse exposure to the iBoxx $ Liquid High Yield Index, allowing investors to bet against the performance of junk bonds in the US market. This fund is designed for tactical investors seeking to hedge against potential downturns in the high-yield bond sector, rather than for long-term portfolio building.
TBF - ProShares Short 20+ Year Treasury
The ProShares Short 20+ Year Treasury ETF provides inverse exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, allowing investors to potentially benefit from declining long-term U.S. treasury prices. This fund is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries.
Vergleichstabelle
| SJB | TBF | |
|---|---|---|
| Fondsname | ProShares Short High Yield | ProShares Short 20+ Year Treasury |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) | U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.92% |
| Inception Date | 2011-03-21 | 2009-08-20 |
| Number Of Holdings | 4 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | High Yield Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.