ETF Comparison: IMFL vs AVIV
ETF-Beschreibungen
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
AVIV - Avantis International Large Cap Value ETF
The Avantis International Large Cap Value ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of large-cap value stocks from developed markets outside the United States. The fund's investment approach focuses on identifying undervalued companies with strong fundamentals and growth potential.
Vergleichstabelle
| IMFL | AVIV | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Avantis International Large Cap Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | American Century Investments |
| Index | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index | MSCI World ex-U.S. Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-02-24 | 2021-09-28 |
| Number Of Holdings | 360 | 530 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.