ETF Comparison: GSIE vs GIGB
ETF-Beschreibungen
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF is an exchange-traded fund that provides broad exposure to developed market stocks outside the United States, utilizing a multi-factor approach to identify stocks with good value, strong momentum, high quality, and low volatility.
GIGB - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
The Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF is a fixed income fund that provides exposure to a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds in the United States. The fund aims to track the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, which eliminates issuers with deteriorating fundamentals. With a competitive expense ratio, the fund offers a core component for long-term, buy-and-hold portfolios.
Vergleichstabelle
| GSIE | GIGB | |
|---|---|---|
| Fondsname | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta Intl.Equity (USD) | FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.14% |
| Inception Date | 2015-11-06 | 2017-06-06 |
| Number Of Holdings | 704 | 1676 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.