ETF Comparison: FXD vs HDV
ETF-Beschreibungen
FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index, providing exposure to the U.S. consumer discretionary sector. It employs a unique quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, offering a diversified portfolio with lower concentration of top holdings compared to traditional cap-weighted funds.
HDV - iShares Core High Dividend ETF
The iShares Core High Dividend ETF (HDV) tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index, providing investors with exposure to large-cap, dividend-paying companies with value characteristics in the US equity market. The fund's diversified portfolio of around 75 holdings is tilted towards healthcare and consumer firms, with a focus on consistent high-yielding securities. This ETF offers a blend of dividend income and stability, making it suitable for long-term investors seeking to add large-cap value stocks to their portfolios.
Vergleichstabelle
| FXD | HDV | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | iShares Core High Dividend ETF |
| Fund Provider | First Trust | BlackRock |
| Index | StrataQuant Consumer Discretionary Index | Morningstar Dividend Yield Focus Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.61% | 0.08% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2011-03-29 |
| Number Of Holdings | 121 | 76 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.