ETF Comparison: ES15 vs VUKE
ETF-Beschreibungen
ES15 - iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF
The iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF is a bond ETF that tracks the iBoxx GBP Corporates 0-5 index, providing exposure to Sterling denominated corporate bonds with a time to maturity of 0-5 years. The fund is designed to provide regular income and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
VUKE - Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. With a low expense ratio of 0.09%, this fund offers a cost-effective way to invest in the UK equity market.
Vergleichstabelle
| ES15 | VUKE | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | iBoxx® GBP Corporates 0-5 | FTSE 100 |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.09% |
| Inception Date | 2011-03-30 | 2012-05-22 |
| Number Of Holdings | 448 | 104 |
| Currency | GBP | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.