ETF Comparison: EDMJ vs VJPN
ETF-Beschreibungen
EDMJ - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus index, providing exposure to large-cap companies in Japan while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
VJPN - Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
The Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing is a low-cost, large-cap equity fund that tracks the FTSE Japan index, providing exposure to Japanese stocks. With a total expense ratio of 0.15%, it is an attractive option for investors seeking to diversify their portfolios with Japanese equities.
Vergleichstabelle
| EDMJ | VJPN | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI Japan ESG Enhanced Focus | FTSE Japan |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.15% |
| Inception Date | 2019-04-16 | 2013-05-21 |
| Number Of Holdings | 210 | 502 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Japan | Japan |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.