ETF Comparison: DFAX vs LCTD
ETF-Beschreibungen
DFAX - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
The Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of small-cap equities from around the world, excluding the United States. The fund aims to provide long-term capital growth by employing a proprietary weighting scheme to select securities.
LCTD - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
The BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF is an actively managed equity fund that invests in companies outside the U.S. with a focus on low carbon emissions and carbon transition readiness.
Vergleichstabelle
| DFAX | LCTD | |
|---|---|---|
| Fondsname | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF |
| Fund Provider | Dimensional | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.20% |
| Inception Date | 2021-09-13 | 2021-04-08 |
| Number Of Holdings | 9956 | 339 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.