Backtesting
Vězte, co vás čeká, dříve než investujete.
Sestavte libovolné portfolio a zjistěte přesně, jak by si vedlo - výnosy, riziko a nejhorší období, která byste museli přečkat.
Výkonnost
Změřte co se skutečně stalo.
CAGR, Sharpe, Sortino a Calmar. Heatmapa ročních výnosů, klouzavé výnosy a srovnání s Benchmark vedle sebe - úplný obraz o tom, jak vaše strategie fungovala.
Riziko
Pochopte nevýhodné scénáře.
Maximum Drawdown, volatilita, VaR a CVaR, a Ulcer index. Graf pod vodou, pět nejhorších Drawdownů a klouzavá volatilita i beta - abyste věděli, co skutečně držíte.
Růst hodnoty & peněžní toky
Modelujte reálné investování.
Přidejte pravidelné vklady, pevné nebo procentuální výběry a korekci inflace. Reinvestujte dividendy a zvolte frekvenci Rebalancování - tak, jak skutečně investujete.
Porovnání
Postavte strategie vedle sebe.
Porovnejte až pět portfolií a Benchmark v jediné zprávě - výnosy, riziko i Drawdowny seřazeny tak, aby rozdíly byly zřejmé.
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ benchmark
Korelace
Zjistěte, která aktiva skutečně diverzifikují.
Úplná korelační a kovariační matice pro každé aktivum v portfoliu - abyste viděli, která aktiva se pohybují společně a která vás chrání, když ostatní klesají.
Jděte hlouběji
Pokročilá analýza je součástí nástroje - s dedikovanými nástroji, když je potřebujete.
Optimalizace portfolia
Najděte optimální váhy aktiv pro libovolný cíl - maximální Sharpe, minimální volatilita, Risk Parity a další.
Prozkoumat optimalizaciMonte Carlo Simulation
Spusťte tisíce simulací a modelujte rozsah možných výsledků vašeho portfolia za různých tržních podmínek.
Prozkoumat Monte CarloAI Insights
Skóre rizika a klíčová zjištění ke každé zprávě.
Přidejte AI Insights k libovolnému backtestu a nechte modely s uvažováním přečíst celou zprávu - zobrazí skóre rizika 1-7, shodu s profilem investora a nejdůležitější zjištění.
Možnosti
Vše v backtestovacím enginu.
Páka na úrovni aktiva
Porovnání až 5 portfolií
Portfolia s vlastními tržními daty
Pokročilý odhad rizika a výnosu
Monte Carlo simulace
Efficient Frontier
Více měn
Uložení a sdílení zpráv
Export do PDF a CSV
40+ let dat
Akcie, ETF, fondy, krypto a dluhopisy
Korelační a kovariační matice
Otestujte svou strategii.
Sestavte portfolio a zjistěte, jak by si vedlo - během vteřin.
Spustit backtest