Sharpe Ratio

Definition

Sharpe Ratio je rizikově přizpůsobený ukazatel, který měří nadměrný výnos investice na jednotku celkového rizika. Vyšší Sharpe Ratio indikuje lepší rizikově přizpůsobený výkon; hodnoty nad 1 jsou obecně považovány za dobré.

Formula

$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$

Where:

• $R_p$ = Portfolio return
• $R_f$ = Risk-free rate
• $\sigma_p$ = Standard deviation of portfolio returns