Max Drawdown

Maximální drawdown (MDD) je maximálně pozorovaná ztráta od vrcholu k propadu portfolia, než je dosaženo nového vrcholu.

$\text{Maximum Drawdown} = \frac{\text{Peak Value} - \text{Trough Value}}{\text{Peak Value}}$

where the Peak Value is the highest portfolio value, and the Trough Value is the lowest portfolio value during a drawdown period.

Related Metrics

Explore other metrics in the Ukazatele drawdownu category

Ulcer Index (UI) měří jak hloubku, tak trvání drawdownů a...

Nejdelší drawdown, také známý jako maximální délka drawdownu, je nejdelší...