ETF Comparison: ZPRE vs XD5E
Popisy ETF
ZPRE - SPDR MSCI EMU UCITS ETF
The SPDR MSCI EMU UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI EMU index, providing exposure to large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. The fund offers a cost-effective way to invest in European equities, with a low expense ratio of 0.18% p.a..
XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI EMU index, providing exposure to large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. With a low expense ratio of 0.12%, it is a cost-effective option for investors seeking to invest in European equities.
Srovnávací tabulka
| ZPRE | XD5E | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | MSCI EMU | MSCI EMU |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.12% |
| Inception Date | 2013-01-25 | 2012-11-28 |
| Number Of Holdings | 226 | 223 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.